Alocação de ativos (Série Universitária)

A Série Universitária foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar profissionais para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas áreas, abordando desde conhecimentos teóricos e práticos adequados às exigências profissionais até a formação ética e sólida.

Alocação de ativos aborda a teoria das carteiras de Markowitz e apresenta os instrumentos de medidas de risco e imunização de carteiras e os índices de performance, discutindo a diferença entre gestão passiva e ativa.

Além disso, a obra descreve o funcionamento dos diversos fundos de investimentos, suas operações, características, rentabilidade e riscos e interpreta os principais conceitos de riscos, mostrando como avaliar os riscos individuais por meio do desvio-padrão e do coeficiente de variação.

O livro trata ainda da avaliação de riscos dos títulos de renda fixa pelo cálculo do duration, permitindo entender a aplicação do valor no risco (VaR) em investimentos.

Também conseguimos calcular o valor do risco em carteiras diversificadas, com o entendimento do modelo de precificação de ativos financeiros (CAPM), além de entender o conceito de correlação de ativos e diversificação para redução do risco.

O objetivo é proporcionar ao leitor uma visão geral sobre alocação dos ativos, permitindo entender a montagem e a manutenção das carteiras de investimentos, maximizando a rentabilidade e minimizando o risco.