TEORIA, APLICAÇÃO E ANÁLISE DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS: via Markowitz

Nesta obra, será apresentada ao leitor a implementação do modelo de otimização de portfólios de ativos desenvolvido por Markowitz, que lhe rendeu o prêmio Nobel em 1990. Além, serão mostradas uma aplicação em ativos reais (desde o processo de escolha das ações até o cálculo das proporções de cada uma) e a análise de desempenho de 4 estratégias de seleção de ativos, cujas alocações foram otimizadas pelo modelo de Markowitz. O livro conta com os seguintes tópicos:

INTRODUÇÃO
O Que Este Livro NÃO Cobre
Conhecimentos Necessários
R BÁSICO
IDE RStudio
Operações Básicas: Aritméticas, Lógicas e Atribuição
Laços
Instalação e Carregamento de Bibliotecas
Operador “pipe”
Carregamento e Criação de Arquivos
MODELO DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRA DE MARKOWITZ
Esperança de Retorno de uma Ação
Esperança de Retorno de uma Carteira de Ações
Risco de uma Ação
Risco de uma Carteira
Sharpe Ratio
UM POUCO DE TEORIA ESTATÍSTICA
Teste-t
Teste-F
EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Setup do Tutorial
Etapas
Comparação com os Resultados Individuais
ANÁLISE DE RESULTADOS
Setup da Análise
Execução
Testes Estatísticos
INTERPRETAÇÕES DA ANÁLISE E CONCLUSÕES
Influência do Número de Ações na Carteira
Influência da Estratégia
Desempenho sobre o Benchmark

Ao término do livro, é esperado que o leitor sinta-se confortável em aplicar o modelo como uma ferramenta para auxiliar a alocação de capital em ativos de risco.