Estratégias Estatísticas em Investimentos: Heurísticas seguras para investimentos e regras de gerenciamento de risco

O mercado de capitais brasileiro está amadurecendo, e conquistamos o grau de investimento. Com o aparecimento de crises financeiras, entretanto, tornou-se claro que a tarefa de todo investidor de sucesso é minimizar, antes de tudo, qualquer chance de perda. Depois disso, seu maior objetivo deve ser fazer crescer o capital. Em tempos de euforia financeira esses objetivos são invertidos, sendo o primeiro objetivo praticamente desprezado. Este livro apresenta o assunto usando uma abordagem baseada em estatística e simulação computacional. Por meio de ferramentas apresentadas neste livro é possível:

-Avaliar seu grau de exposição ao risco como função do montante aplicado, objetivos de lucro e evolução natural do mercado.
-Estabelecer pontos de saída bem definidos, de forma a limitar ao máximo as perdas (gerenciamento de risco).
-Avaliar as chances de ganho e perda como função da estratégia de operação utilizada.
-Entender os fundamentos de análise técnica e as ferramentas que são realmente relevantes.
-Entender as forças subjacentes por trás do movimento de preço, permitindo assim planejar melhor seus investimentos.

Diante da soberania e força do mercado, o livro ensina ao investidor quais parâmetros de seu investimento ele tem condições de atuar a fim de minimizar perdas e maximizar ganhos.