Análise de séries temporais
Por Pedro Costa Ferreira Este é um livro de análise de séries temporais utilizando o software R. Ele é fruto da experiência adquirida pelos autores em empresas e academicamente e mostra, de maneira aplicada, como desenvolver diferentes modelos de séries temporais utilizando um dos softwares mais usados pela academia e pelo mercado. Além de introduzir o R, o livro aborda os principais modelos univariados, como Média Móvel, Suavização Exponencial Simples, Suavização Exponencial de Holt e Suavização Exponencial de Holt-Winters e (S)ARIMA e multivariados, como Box & Jenkins com Função de Transferência, modelos autorregressivos com defasagens distribuídas (ADL), VAR e VECM e ainda, discute o problema da não estacionariedade e aborda um dos principais programas de ajuste sazonal que é o X13-ARIMA-SEATS. Com este livro o leitor fará uma viagem pelo “Mundo das Séries de Tempo” e aprenderá os passos e os cuidados necessários para uma boa modelagem e previsão
Características do eBook
Aqui estão algumas informações técnicas sobre este eBook:
- Autor(a): Pedro Costa Ferreira
- ISBN-10: 8535290877
- ISBN-13: 978-8535290875
- ASIN: B07BW53WBR
- Editora: GEN Atlas
- Idioma: Português
- Tamanho: 12798 KB
- Nº de Páginas: 328
- Categoria: Administração, Negócios e Economia
Amostra Grátis do Livro
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