Análise de séries temporais

Por Pedro Costa Ferreira
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Este é um livro de análise de séries temporais utilizando o software R. Ele é fruto da experiência adquirida pelos autores em empresas e academicamente e mostra, de maneira aplicada, como desenvolver diferentes modelos de séries temporais utilizando um dos softwares mais usados pela academia e pelo mercado. Além de introduzir o R, o livro aborda os principais modelos univariados, como Média Móvel, Suavização Exponencial Simples, Suavização Exponencial de Holt e Suavização Exponencial de Holt-Winters e (S)ARIMA e multivariados, como Box & Jenkins com Função de Transferência, modelos autorregressivos com defasagens distribuídas (ADL), VAR e VECM e ainda, discute o problema da não estacionariedade e aborda um dos principais programas de ajuste sazonal que é o X13-ARIMA-SEATS. Com este livro o leitor fará uma viagem pelo “Mundo das Séries de Tempo” e aprenderá os passos e os cuidados necessários para uma boa modelagem e previsão

Características do eBook

Aqui estão algumas informações técnicas sobre este eBook:

  • Autor(a): Pedro Costa Ferreira
  • ISBN-10: 8535290877
  • ISBN-13: 978-8535290875
  • ASIN: B07BW53WBR
  • Editora: GEN Atlas
  • Idioma: Português
  • Tamanho: 12798 KB
  • Nº de Páginas: 328
  • Categoria: Administração, Negócios e Economia

Amostra Grátis do Livro

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