The Capm And Fama-French Models In Brazil – Fernando Daniel Chague

The Capm And Fama-French Models In Brazil – Fernando Daniel Chague
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Resumo:

This paper confronts the Capital Asset Pricing Model – CAPM – and the 3-Factor Fama-French – FF – model using both Brazilian and US stock market data for the same Sample period (1999-2007). The US data will serve only as a benchmark for comparative purpos

Detalhes:

  • Categoria: Teses e dissertações
  • Instituição: FGV/SP/ECONOMIA DE EMPRESAS
  • Área de Conhecimento: ECONOMIA
  • Nível: Mestrado
  • Ano da Tese: 2007
  • Tamanho: 516.77 KB
  • Fonte: Portal Domínio Público

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