Testes Para Quebras Estruturais Em Modelos Não-Lineares – Edimeire Alexandra Pinto

Testes Para Quebras Estruturais Em Modelos Não-Lineares – Edimeire Alexandra Pinto
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Resumo:

Grande parte das pesquisas empíricas e teóricas para detectar mudanças nos parâmetros em modelos não-lineares vem sendo acumuladas durante as últimas duas décadas. Diante disso, ainda não existe um consenso sobre o melhor teste estatístico para a detecção de quebras estruturais. O objetivo deste trabalho é fazer um estudo sobre os principais testes da família CUSUM para detectar pontos de mudanças nos parâmetros e comparar as suas taxas de rejeições. A investigação procedeu-se por meio de simulações de Monte Carlo na família de processos Auto-Regressivos Condicionalmente Heterocedásticos, ARCH. O estudo indica a robustez de cada teste sob mudanças dos parâmetros na suposição da variância incondicional ser pouco alterada.

Detalhes:

  • Categoria: Teses e dissertações
  • Instituição: UFMG/ESTATÍSTICA
  • Área de Conhecimento: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
  • Nível: Mestrado
  • Ano da Tese: 2008
  • Tamanho: 1,021.81 KB
  • Fonte: Portal Domínio Público

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