Testes Escore Corrigidos Para Modelos Lineares Generalizados No Ambiente R – Antonio Hermes Marques Da Silva Junior

Testes Escore Corrigidos Para Modelos Lineares Generalizados No Ambiente R – Antonio Hermes Marques Da Silva Junior
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Resumo:

Correções de Bartlett são procedimentos estatísticos que podem ser usados para melhorar o desempenho de estatísticas cujas distribuições são aproximadas pela qui-quadrado. Uma aplicação destas correções e no aperfeiçoamento do teste escore em modelos lineares generalizados. Entretanto; a forma da correção resultante utiliza operações com matrizes que são formadas por expressões envolvendo derivadas de primeira e segunda ordem da média e da função de variância do modelo; com respeito ao preditor linear. Em razão das dificuldades para se obter tais expressões; ou até mesmo para modificá-las quando se altera o componente aleatório ou o sistemático do modelo; e que tais correções não têm ainda sido incorporadas nas muitas aplicações do teste Escore. Esta dissertação propõe um programa computacional desenvolvido no software estatístico R para implementar testes escore corrigidos em um dado modelo linear generalizado. Detalhes técnicos e a utilização do programa são discutidos com base na análise de uma série de conjuntos de dados reais encontrados na literatura. Também são apresentados os resultados de dois experimentos de simulação; em que as vantagens dos testes corrigidos e a versatilidade do programa são avaliadas.

Detalhes:

  • Categoria: Teses e dissertações
  • Instituição: UFRN/MATEMÁTICA APLICADA E ESTATISTICA
  • Área de Conhecimento: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
  • Nível: Mestrado
  • Ano da Tese: 2009
  • Tamanho: 14.85 MB
  • Fonte: Portal Domínio Público

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