Testes De Raiz Unitária Em Modelo Painel: Uma Aplicação A Teoria Da Paridade Real De Juros Na América Latina – Simone Cazarotto

Testes De Raiz Unitária Em Modelo Painel: Uma Aplicação A Teoria Da Paridade Real De Juros Na América Latina – Simone Cazarotto
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Resumo:

O objetivo desse estudo é aplicar testes de raiz unitária em modelo painel para verificar se os diferenciais de juros reais de um conjunto de nove países da América Latina em relação aos EUA são estacionárias no período de 1995 a 2005. A estacionaridade dos diferenciais de juros reais indica que existe evidência a favor da validade da Paridade Real de Juros. Formam aplicados os testes de raiz unitária em modelo de painel Levin e Lin (1992, 1993), Im, Pesaran e Shi (1997) e Maddala e Wu (1999), alem do teste de cointeração de Johansen. Os resultados destes testes indicam que existe elevada interação financeira do Chile, do México e do Uruguai com os mercados internacionais.

Detalhes:

  • Categoria: Teses e dissertações
  • Instituição: UFSC/ECONOMIA
  • Área de Conhecimento: ECONOMIA
  • Nível: Mestrado
  • Ano da Tese: 2006
  • Tamanho: 588.18 KB
  • Fonte: Portal Domínio Público

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