Teste De Raiz Unitaria (Dickey-Fuller) No Modelo Inar(1) – Bernardo Ignatowski Barcelos

Teste De Raiz Unitaria (Dickey-Fuller) No Modelo Inar(1) – Bernardo Ignatowski Barcelos
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Resumo:

Esta dissertacão tem como objetivo estudar o modelo Auto-Regressivo de Valores Inteiros de Ordem 1 (INAR(1)), proposto por Al-Osh e Alzaid (1987), no contexto de raiz unitária (RU). O popular teste de RU proposto por Dickey e Fuller (1979) é considerado no estudo para testar o processo INAR(1). Algumas propriedades do modelo também são obtidas. Através de ensaios de Monte Carlo, o poder do teste de Dickey-Fuller sob o processo INAR foi avaliado, e o processo AR(1) foi considerado para efeito de comparação. Os resultados empíricos evidenciaram que o desempenho do teste depende do tamanho da amostra e dos parâmetros do modelo INAR(1). Para pequenos tamanhos amostrais (n < 200), o uso do teste com a especificação correta do modelo resulta em um teste mais poderoso, quando comparado com o modelo AR(1). Entretanto, para grandes tamanhos amostrais (n > 200), o teste não mostrou diferença quanto à especificação correta ou não do modelo INAR(1), isto é, o poder do teste para esse modelo mostrou-se equivalente ao do modelo AR(1), o que é esperado do ponto de vista teórico. O estudo empírico motivou à aplicação da metodologia a uma série real.

Detalhes:

  • Categoria: Teses e dissertações
  • Instituição: UFES/MATEMÁTICA
  • Área de Conhecimento: MATEMÁTICA
  • Nível: Mestrado
  • Ano da Tese: 2008
  • Tamanho: 385.25 KB
  • Fonte: Portal Domínio Público

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