Testando A Existência De Prêmio De Volatilidade E Ações Líquidas Da Bovespa – Joao Marco Braga Da Cunha

Testando A Existência De Prêmio De Volatilidade E Ações Líquidas Da Bovespa – Joao Marco Braga Da Cunha
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Resumo:

A existência e o sinal do prêmio de volatilidade têm causado controvérsias dentro da literatura especializada. Este trabalho propôs, criticou e aplicou uma nova metodologia com a nalidade de testar estatisticamente a existência do prêmio de volatilidade, com as vantagens de testar para um conjunto de ações, e não para séries individuais, e de não depender de uma forma funcional especí ca para e relação entre o retorno e a volatilidade esperados. Os resultados da aplicação para um conjunto selecionado de ações negociadas na Bovespa foram favoráveis à existência do prêmio.

Detalhes:

  • Categoria: Teses e dissertações
  • Instituição: FGV/RJ/ECONOMIA
  • Área de Conhecimento: ECONOMIA
  • Nível: Mestrado
  • Ano da Tese: 2008
  • Tamanho: 178.68 KB
  • Fonte: Portal Domínio Público

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